1. Expectation
-
주어진 랜덤 변수에 대한 평균값
-
- ex. 주사위 던지기
- ex2. 가우시안 분포
- (치환적분 )
- - 평균 0, 분산인 가우시안 분포
- ex. 주사위 던지기
-
랜덤변수 X, Y / 상수값 c에 대해
-
조건부 기댓값
- Moment
- 확률분포 상의 통계량에 대한 일반화
- : 평균값
- 분산
- Central Moment
- X의 평균에 대한 moment
- : 분산
- 왜도(skewness) :
- 첨도(kurtosis) :
2. Inequality
-
chebychev's Inequality
- 평균 주변의 일정 범위 () 바깥에 위치할 확률은 표준편차에 비례
-
Markov's Inequality
- 일 때
3. Characteristic Function
- (inverse)
- moment
Moment Generating Function
- moment
- X가 평균 , 분산 을 갖는 정규분포일 때
- Chernoff Inequality :
4. Transformations of R.V.
- Monotonic Transformation of R.V.
- 는 랜덤변수
- 인 경우 T는 연속적이며 미분 가능
- T는 단조함수(monotonic) - 계속해서 증가 or 감소
- Y의 pdf
- ex. x : uniform dist, y : 일 때
- ex. x : uniform dist, y : 일 때
- 랜덤변수 X가 가우시안 분포, Y=aX + b의 형태가 되면 랜덤변수 Y 역시 가우시안 분포이다.
- 평균 =
- 분산
- Non-Monotonic Transformation of R.V.
- 랜덤변수 Y의 함수 T가 monotonic하지 않은 경우
- ex.